后来他和罗杰斯创立了索罗斯基金管理公司，1979年更名为量子基金，量子基金创下了令人难以置信的业绩，以平均每年35％的综合成长率令华尔街同行望尘莫及。
20世纪70年代，美国政治格局发生转变，美、日、欧三足鼎立的局面呈现，美国的经济进入了滞涨期，在那种经济情况下，银行业的信誉很糟，而且管理落后，很少有人投资银行股票。1972年索罗斯经过观察研究，发现从高等学府毕业的专业人才正成为新一代的银行家，他们正着手实行一系列的改革，银行赢利会逐步上升，银行股票的价值被市场大大低估了，于是他果断地大量介入银行股票。一段时间以后，银行股票开始大幅度上涨，索罗斯获得了50％的利润。
此外，索罗斯从埃及和叙利亚大举入侵以色列的战争中看到，由于以色列的武器装备技术过时，才遭到重创，付出了血的代价，从而他联想到美国的武器装备也可能过时，美国国防部可能会花费巨资用新式武器重新装备军队。于是，他们投资了诺斯罗普公司、联合飞机公司、格拉曼公司、洛克洛德公司等握有大量国防部订货合同的公司股票，这些投资为索罗斯基金带来了巨额利润。
索罗斯的量子基金获得了成功，他本人也由麻雀变成了凤凰，这个过程充满了艰辛与智慧的考验。
从“被人遗弃”崛起
索罗斯基金呈量子般增长，所以索罗斯后来给公司改名为量子基金。到1980年年底，索罗斯基金增长3365％，达到他和罗杰斯这对黄金搭档收益最好的时期。索罗斯的基金增加到3.81亿美元，他个人跻身于亿万富翁的行列。罗杰斯是一个和索罗斯不同的人，虽然他们的合作很默契，也很成功，但是罗杰斯有着不同于索罗斯的人生理想，他后来离开了量子基金，量子基金完全到了索罗斯的掌管之下。
在最后和罗杰斯共同奋斗的日子中，1981年，索罗斯遭遇到他金融生涯的一次大失败。他判断美国公债市场①[① 美国公债市场：又叫美国政府债务市场，是指政府凭借其信誉，作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式；也是政府调度社会资金，弥补财政赤字，并借以调控经济运行的一种特殊分配方式。
]会出现一个较大的上升行情，他用借来的银行短期贷款大量购入长期公债。结果，形势不像他所预料的那样，美国经济保持强势发展，而且银行利率不断地快速攀升，并远远超过公债利率。索罗斯所持有的公债每股损失了3～5个百分点，总计大约损失了几百万美元，量子基金的利润首次出现下降，下降程度达22.9％。
面对量子基金出现损失几百万美元的窘境、面对大批的投资者弃他而去的情景、面对投资人带走公司近一半的资产—约1.93亿美元，他有一种被抛弃的感觉，他甚至想到了离开战火硝烟的资本市场，去过一种平淡的生活。
人们只有经历过失败，才能获得一次飞跃与升华，这样的例子古今中外举不胜举。有过了“被人遗弃”的经历，索罗斯开始冷静的进行思考，以哲学的方式来思考市场，并形成了索氏投资理论：金融市场是动荡的、混乱的，市场中买入卖出决策并不是建立在理想假设的基础之上，而是基于投资者的预期，数学公式是不能控制金融市场的；由于市场的运作是从事实到观念，再从观念到事实，一旦投资者的观念与事实之间的差距过大，无法得到自我纠正，市场就会处于剧烈的波动和不稳定的状态，这时市场就易出现“盛—衰"序列。这些理论对他后来投资产生了重大影响，且他一直基于这些理论去进行投资。
在他遇到失败的同一年，里根总统上台，在新政的刺激下美国经济走向繁荣，他推断的“盛—衰”序列的繁荣期已经出现，于是他果断投资。一年后，银行利率下降、股票上涨，他获得了巨额回报，开始走出困境。
之后，他又做多马克和日元。虽然起初他受到些损失，但是在美国“盛—衰”序列之下，美元开始贬值，在正确的判断下，他成了最大的赢家，他曾一夜之间就赚了4000万美元。那场“战役”使得量子基金由1984年的4.489亿美元上升到1985年的10.03亿美元，到1986年量子基金的财富增加了42.l％，达到15亿美元，索罗斯个人从公司也获得了巨额收入！量子基金在华尔街名声大噪！
在量子基金不断成熟的过程中，经历一次波折对索罗斯来说是一笔财富，因为那样的经历和经验对他日后的投资有重要的借鉴意义，使他可以应对更多的危机。
殊死搏斗
作为投资家的索罗斯很痛恨赔钱，但是他也能够忍受痛苦。而且，他具有“魔术”的力量，在一种股票流行之前，他能够透过乌云的笼罩看到希望，他很清楚为什么要买或不买。当他发现自己处境不利时，他还能走出困境。
犹太的出身使他具有了很高的智商；在投资战场大起大落的经历使他投资之技日益成熟。但是他并没有在高智商下，在成熟之技下，在量子基金名噪华尔街之后，从此一帆风顺。中国有句古话“常在河边走，哪能不失足”而且，在河边走的越多，失足的机会也就越多。
索罗斯在1987年的美国大股灾中遭遇了他的“滑铁卢”事件①[① “滑铁卢”事件：“滑铁卢”指的是拿破仑战争失败的一个城市的名称，从那次战争以后，拿破仑就开始走下坡路了。滑铁卢战役是军事史上著名的战役之一。它的引申义是指一个人失败的地方，或是让一个人失败的事情。
]，他曾经在一天内损失2亿美元之巨，在那场华尔街大崩溃中他损失了大约6.5～8亿美元，而量子基金净资产跌落了26.2%远大于17%的美国股市的跌幅，他是那场灾难的最大失败者。然而和“滑铁卢”中的拿破仑不同，他没有就此走下坡路，他以一只狐狸的敏锐的眼光，洞察着股市的一切，等待下一次觅食的机会。
对于投资，他有很著名的一句话，而且那句话十分贴切的形容了他的投资—投机行为：当有机会获利时，千万不要畏缩不前。当你对一笔交易有把握时，给对方致命一击，即做对还不够，要尽可能多地获取。
德国经过多年的分裂，两德在1989年终于实现了统一，那不只对德国来说的一个历史性事件，对索罗斯来说意义也是十分重大的。他经过严密的分析，认为德国刚实现统一，它的经济不会很快繁荣起来，需要很长一段时间的磨合期，所以欧盟12个成员国签订的让所有欧盟成员大受鼓舞的《马斯特里赫特条约》所想要达到的一个“大欧洲”的概念不会很快形成，而且货币联盟也不可能一定是件好事。
加之当时英国的经济长期严重的不景气，陷于重重的困难，要使本国经济发展，就不能维持高利率的政策，要持续把英镑与德国马克的汇率稳定在1英镑兑换2.95马克的汇率水平更难。
索罗斯慧眼洞察了这一切，等待最佳时机狙击英镑。1992年，英镑对马克的比价不断地下跌，英国政府为了防止投机者采取了必要的措施干预市场，企图来拯救疲软的英镑。但是他仍无法阻挡投机者的进攻。索罗斯则动用100亿美元和英国政府进行较量，他抛售了70亿美元的英镑，同时购入60亿美元坚挺的货币—马克，同时，他考虑到一个国家货币的贬值（升值）一般会导致该国股市的上涨（下跌），又购入价值5亿美元的英国股票，并卖掉巨额的德国股票。
结果可想而知，他成为这场“赌局’最大的赌家，和最大赢家。他击垮了英格兰银行，成为世界闻名的投资大师。“作对还不够，要尽可能多地获取”，看到近在眼前的机会与财富，索罗斯怎么可能停下赚钱的机会？因此，打败苏格兰银行并没有满足他的欲望，第二年他乘胜追击，投资了英国的土地，一下子就赚到520万英镑。
每当一次机会来临的时候，索罗斯都会进行一场殊死搏斗，尤其是当有机会获利时，他绝对不会畏缩不前。就是这样的搏斗精神，使他每每能够“死而复生”，成为金融界的“常青树”。
2008年他所面对的敌人是他历来没有见过的，不是一个国家政府、不是一个金融机构，而是全世界的金融系统。全世界的金融都在动摇，这是全球性的乱局，他要赢得这场比赛，就要把握大局，识别混乱，进行风险博弈。
和其他争相抛售股票的投资家不同，他在这时和另一位投资大师巴菲特在顶风而上，不断在全球购买公司股票，进行抄底。他们涉猎的范围从美国一直延伸到澳大利亚，纷纷在市场中寻求长期收益的好种子，以期待更大的财富。巴菲特花费50亿美元投资于华尔街巨头高盛，还向GE公司投资了30亿美元；索罗斯则购买了澳大利亚公司环球投资5%的股权，因为这家公司正准备在毛里塔尼亚发展一项数十亿美元的铁矿山项目，这一能源项目将为他在将来带来大笔收益。
金融才能
索罗斯的金融才能得到世界的公认，他的薪水至少要比联合国中42个成员国的国内生产总值还要高，可谓富可敌42国。他的金融才能体现在他一次次的投资行动之中。每一次成功都显示了他提前从现有的经济结构和运行趋势中，看到潜在的问题和风险，然后作出战略性的分析和判断，采取行动的能力。商场如战场，只要有战争，就有“胜败乃兵家常事”，从失败中崛起，也是充分的显示了索罗斯应战的金融才能。