张骞等人很兴奋，就辞别大月氏女王，踏上回汉朝的路。可是他们没想到，匈奴已经占领了羌人地区，结果他们又一次被匈奴活擒。公元前126年，军臣单于病逝，匈奴出现了内乱，张骞带着堂邑父以及自己的妻女逃走，回转长安。
张骞第一次出使历时13年，去时的一百多人，回来时只有张骞和堂邑父两人。很快，汉武帝接到张骞的一道奏章，奏章中讲述了西域各国的风土人情、地理位置。汉武帝非常高兴，封张骞为太中大夫，堂邑父为奉使君。
后来，汉朝军队在与匈奴作战时夺取了大片土地，已经能够畅通无阻地去西域了。张骞也因对匈奴作战有功，被封为博望侯。公元前119年，汉武帝命张骞带领300人，到西域的乌孙国（今新疆伊犁河流域）出使。张骞到了乌孙，与乌孙王谈得很好。他还派副使到达了大宛、康居、大夏等国。从此，西域各国与匈奴断绝了往来，与汉朝建立了友好关系。
人们把张骞开辟的、从汉朝到西域的路线称作“丝绸之路”。通过这条横贯亚欧的通道，西域人得到了汉朝的丝绸，汉朝人也得到了西域的胡萝卜、西瓜、汗血马，汉武帝还把江都公主嫁给乌孙王。张骞通西域，促进了汉朝与西域的文化交流。
飞将军李广
李广是汉朝的名将。他是陇西成纪（今甘肃静宁西南）人，祖先是秦朝大将李信，曾经打败燕国、楚国。李广从小弓马娴熟，是个做将军的材料。
汉文帝时，匈奴侵入萧关（今甘肃东南），李广为保家卫国，应召入伍。他与匈奴作战时非常勇猛，立下许多战功。汉文帝很欣赏他，封他为中郎将，又加常侍之衔。文帝曾对他说：“你是个了不起的将才，可惜生不逢时。你若生活在高祖皇帝之时，一定会得到万户侯之赏！”
汉景帝时，李广担任骑郎将之职。七国之乱时，李广被任命为骁骑都尉，跟随周亚夫攻打吴楚军队。在昌邑之战，他斩杀叛军大将，拔掉敌军帅旗，威震三军。可是，由于他私自接受梁王的将军印，汉景帝竟然有功不赏，让他去上谷（今河北张家口一带）当太守。
大臣公孙昆邪向景帝哭诉说：“李广的作战能力非常突出，现在把他派到如此危险的地方，如果牺牲，岂不是三军的损失！不如把他调到安全的地方，等到发生大型战争时再重用他。”于是，汉景帝将李广调到上郡去当太守，可是那里还是很危险。
汉武帝即位后，将李广调到京城，去做将军。公元前129年，匈奴军队对上谷发动侵袭，杀戮很多百姓。汉武帝传下命令，让车骑将军卫青、骑将军公孙敖、轻车将军公孙贺、骁骑将军李广各自率领骑兵一万攻击匈奴。
李广带领本部人马从雁门出击，没想到所遇匈奴军队竟有数万之多。在众寡悬殊的情况下，李广吃了败仗，本人也被匈奴人擒获。匈奴的军臣单于非常佩服李广，因此匈奴将领带着李广回转王庭，想向单于邀功。
敌人生怕李广逃走，将他放在用绳子结成的网兜里，用两匹马吊着。李广安静地躺在网兜里，故意装出一副无力挣扎的样子。走了一段路，他发现身旁一个匈奴士兵骑着一匹好马。李广使出全力，一下子跳上马，夺了弓箭，将那个匈奴士兵打翻在地。
李广催动快马，往汉朝的方向奔逃。匈奴人不肯饶过他，在后面紧追不舍，李广张弓搭箭，射死了好几个匈奴人，终于逃回长安。李广全军覆没，兵败还朝，按汉朝军法理应斩首。李广无奈，只得花钱赎罪，被废为庶人。
公元前128年，匈奴人又侵犯辽西郡，屠杀百姓无数。汉武帝觉得李广尚可一用，就拜他为右北平（今河北喜峰口一带）的太守。李广镇守右北平以后，对敌作战非常敏捷，再加上他箭法出色，百发百中，因此取得了相当好的成绩。匈奴人非常惧怕李广，称他为“飞将军”，不敢轻易进犯右北平。
公元前119年，汉武帝派大将军卫青、骠骑将军霍去病攻打匈奴。当时李广正在京城为将，主动请求去战场杀敌。汉武帝封他为前将军，让他跟随卫青作战。卫青得知冒顿单于所在的确切位置，自己率一支军队攻击，让李广率一支军队从东路袭击敌人。
由于东路地理复杂，李广的军队迷了路，没有与敌军交战。卫青取胜后，派长史询问李广。李广说：“我与匈奴打了七十多场仗了，这次大将军不用我为先锋，非要我带兵从东路进兵，结果迷了路。我已经六十多岁了，不想去接受官吏们的责问。”说完，他拔刀自尽。
人们得知李广的死讯，都觉得汉朝天子亏待了李广。李广与堂弟李蔡同时入伍参军，李广人格高贵，李蔡境界不高。可是，李广虽然立下赫赫战功，却一直没有封侯。而李蔡带兵打仗不如李广，却能拍马屁，看上级脸色行事，所以官运亨通，在公元前121年还当上了代丞相。
纵观李广、李蔡两人的遭遇，无怪乎世人要视李广为悲剧人物，替这位“飞将军”鸣不平了。
卫青与霍去病
汉武帝手下众将，以大将军卫青的功劳最大。卫青本是平阳公主的骑奴，只因姐姐卫子夫是皇帝的妃子，才入朝为官，担任太中大夫。
公元前129年，匈奴军队侵犯汉朝，汉武帝决定迎头痛击，就封卫青为车骑将军，命卫青与公孙敖、公孙贺、李广四人，各领一万军队抵挡敌军。李广、公孙敖都被敌军杀得大败，被贬为庶人；公孙贺走了很远的路，没有与匈奴人相遇，既无功也无过；只有卫青从上谷出击，杀掉七百敌军，一直追到龙城（今蒙古国鄂尔浑河西侧）。
上谷一战，是汉朝对匈奴作战的第一次胜利，洗了汉高祖白登之辱。汉武帝大喜，封卫子夫为皇后，加封卫青为关内侯。
公元前124年，河西战役爆发。卫青指挥十多万军队，趁着黑夜将匈奴右贤王团团围住，然后发动攻击。这时的右贤王毫无防备，正搂着美妾饮酒作乐，见到汉朝军队突然来到，急忙突围逃走。卫青俘获小王十余人，男女一万五千余人，牲畜数10万头。
汉武帝得知这个战果非常高兴。卫青还没还朝，就有皇帝的使者到来，封卫青为大将军，节制中央各将。卫青回转长安后，汉武帝又把平阳公主许配给卫青。眼看昔日的主人成为今日的贤妇，卫青喜出望外。
公元前121年春，汉武帝封卫青的外甥、冠军侯霍去病为骠骑将军，命他率领一万铁骑夺取河西走廊。霍去病从陇西出发，越过焉支山（今甘肃山丹县东），与一支匈奴军队相遇。经过激战，匈奴军队惨败，向北逃窜。霍去病在后面追击了六天，将士们杀掉了匈奴的折兰王、卢侯王，生擒休屠王，还缴获了匈奴人祭天时所用的金人。
这场仗，斩杀匈奴士兵八千多人。
同年夏天，霍去病率军过小月氏（今祁连山）、张掖，进击祁连山，擒获了5个王、59位王子，以及单于之母，斩杀三万多人。
这两场仗，是汉朝空前的大胜利，而当时的霍去病只有二十岁。匈奴人从此惧怕霍去病，他们悲哀地作歌：“亡我祁连山，使我六畜不蕃息；亡我焉支山，使我妇女无颜色。”
一次，汉武帝为霍去病造了一座府第，霍去病却婉言谢绝，说道：“匈奴未灭，何以家为？”（意思是，匈奴还没有消灭，我怎么能顾及自己的家庭呢？）汉武帝非常赞赏他这种“先国后家”的崇高品质，从此对他更信任了。
公元前119年，汉武帝命大将军卫青、骠骑将军霍去病各带5万军队，分两路进攻匈奴。卫青的任务是进攻匈奴主力，霍去病的任务是消灭左贤王。这就是汉朝军事史上赫赫有名的“漠北之战”。
卫青从定襄郡出发，兵分两路，主力部队由自己统领，东路军则由飞将军李广统领。卫青越过大沙漠，与匈奴单于的大军相遇。他用战车将部队围起来，只派五千精兵与匈奴交战。这时，忽然刮起了漫天飞沙。卫青将主力部队分成两翼，从两侧攻击敌军。
单于见势不妙，带几百人马突围而走。卫青带兵追击，却没有追上单于，只烧毁了单于的粮草。这场大仗，由于飞将军李广迷失路径，没有加入战斗，所以使战斗受到很大影响。
霍去病带领人马从代郡出发，走了两千多里路，终于来到兴城（今内蒙古多伦附近）与左贤王展开一场激战。左贤王被打得大败，仅率数人逃走，损失了7万军队。霍去病追到狼居胥山，登山向中原拜祭，还在山上立了一座胜利碑。这叫做“封狼居胥”。
卫青与霍去病奏凯还朝。汉武帝对卫青不加封赏，却封霍去病为大司马，赐食邑五千八百户。经过“漠北之战”，沙漠之南再也没有匈奴人了。
苏武牧羊
漠北之战后，汉朝与匈奴暂时相安无事。直到公元前100年，汉武帝派中郎将苏武出使匈奴，以为从此可以消除两国的隔阂。可是，苏武到了匈奴，且鞮（音dī）侯单于却对他非常傲慢。
那时候，有个匈奴人卫律在汉朝为官，接受皇帝的诏书，出使匈奴。他见匈奴国力强盛，就投降匈奴，被封为丁零王。他手下有个官员虞常，很想立功回国，就与苏武手下的副中郎将张胜商议，准备杀了卫律，劫持单于的母亲回去。
可是虞常做事不够严谨，走漏了风声。匈奴人将虞常抓了起来，交给卫律审问。在卫律的严刑拷问下，虞常只得将谋划的经过和盘托出。卫律听说汉朝使臣也被牵扯在内，就传讯苏武等人。
苏武等人去见卫律。卫律说道：“你们本是使臣，竟敢暗算王母。我家单于可怜你们，如果你们投降，可免于一死！”苏武坚决不降，拔出剑来自刎，倒在血泊之中。卫律非常吃惊，连忙叫人把苏武救活。
单于将张胜等人抓入监狱，却非常欣赏苏武，派专人照顾他。单于使者召见苏武等人，当着他们的面杀掉虞常。张胜心惊胆战，跪倒投降。苏武却神态自若，毫无惧色。卫律用剑指着苏武，说道：“你若投降，单于绝不会亏待你。”苏武依然不降，破口大骂。
单于听了使者的汇报，勃然大怒，将苏武关在一个大地窖里，断绝饮食。可是苏武宁愿饿死也不投降。单于为了迫使苏武归顺，就将他送到北海（今俄罗斯贝加尔湖）边上，让苏武以牧羊为生。单于对他说：“等到公羊身怀六甲，生了小羊，我就放你回国。”
那时的北海非常寒冷，苏武只得捕野鼠、挖草根为食。他所带的节仗，虽然节旄已经磨光，但他思念故国，坚决不肯丢弃。
公元前99年，汉将李陵率领军队攻打匈奴。李陵是飞将军李广之孙，武艺高强，善于带兵。他带领五千人与三万敌军相遇，寡不敌众。虽然李陵顽强作战，但终因兵尽粮绝，只得投降敌人。匈奴单于喜爱李陵英勇，封他为右校王，让他劝苏武投降。
李陵和苏武本来交情深厚，他带着酒菜来到北海，两人一边吃一边谈话。李陵说：“现在你的母亲已经病逝，夫人已经改嫁，两个弟弟因受连累而自杀。你虽然对国家忠心耿耿，但国内可没人知道。人生苦短，有如朝露，你何必自讨苦吃？”
苏武说：“我这个人没什么才能，天子却封我为侯。如今有了报效祖国的机会，岂能背主降贼？臣子侍奉君王，与儿子侍奉父母相同。子为父死，理所当然，何憾之有！”
过了几日，李陵又来劝苏武投降。苏武说道：“苏某不能约束属下，早就是该死之身。如果你再要胡言，我就死在你的面前。”李陵十分羞愧，仰天长叹道：“苏武真乃顶天立地的义士，我与卫律背主而降，真有大罪呀！”他给苏武留下几十只羊，回自己的领地去了。
后来，汉武帝死了，其子汉昭帝即位，匈奴渐渐衰弱。公元前81年，汉昭帝派使臣到匈奴去。匈奴单于应付汉朝，说苏武已经死了。苏武手下的假吏常惠还在，他私下约见汉朝使臣，把苏武仍然健在的情况告诉了他。
汉使见了单于，对他说道：“匈奴既然不想与中原为敌，就不该对我胡言乱语。我家皇上在御花园射落一只大雁，雁脚上系着一条绸子，上面写着苏武尚在北海，您怎么说他已经死了呢？”
单于无奈，只得放苏武归国。苏武在北海经历了十九年的艰苦岁月，终于回到中原。他见到汉昭帝时非常激动，一句话也说不出来。官员带他到武帝的陵墓茂陵，苏武大声痛哭，众人见了，无不落泪。昭帝因苏武不辱使命，封他为典属国，让他管理国内少数民族的事务。
司马迁呕心沥血写《史记》
公元前99年，汉武帝派李广利、李陵带兵攻打匈奴。李广利领兵三万，被匈奴打得大败，几乎全军覆没。李陵只有五千人马，虽与匈奴单于及三万军队相遇，却连挫敌军。可是，由于敌军太多，又没有援军，李陵只得投降。且鞮侯单于非常喜爱李陵，封他为右校王，还把女儿许配给他。
汉武帝得知李陵投降，非常愤怒，将李陵的母亲、妻儿抓了起来。大臣们纷纷谴责李陵，建议诛杀他一家满门。
太史令司马迁为保护李氏满门，对汉武帝说：“李陵只有五千兵马，却与数倍于己之敌对抗，怎能取胜？他尽职尽责，英勇战斗，杀了很多敌兵，在万般无奈的情况下才投降。当然，他选择的无疑是下策，可是依臣看来，他是想先在敌营栖身，然后立功赎罪。陛下如果杀他的满门，那就变恩为仇，断了他的回国之念了。”
汉武帝认为司马迁为叛徒讲情，勃然大怒，不但将李陵全家斩首，还将司马迁也判成死罪。
依照汉朝的法律，因劝谏君王而罹祸者，有两条路可以免死：一是用巨款为自己买命，一是接受宫刑（即阉割生殖器官）。司马迁官微职小，家境又不富裕，拿不出钱来买命。他本当赴死，可是想到自己正在写一部史书，认为不能轻易地结束生命，应当留着有用之身完成修史的任务。
于是，司马迁忍受羞辱，坦然接受了宫刑。司马迁以巨大的代价，使自己能够继续修史，他创作的那部史书，初名《太史公书》，在东汉被称做《史记》，是一部光耀千秋的著作。
司马迁的祖先，在西周时期就担任太史之职，修撰史书。司马迁的父亲司马谈，曾担任汉武帝的太史令，掌管天文、历法、典籍。司马迁十岁的时候到了长安，在父亲的官衙内接触到很多史书。
司马迁虽然年幼，却非常喜欢历朝历代的大事。他为了弄清历史事件的来龙去脉，就刻苦地学习文言，阅读古代典籍，积累了一些文化知识。
司马谈见儿子这样好学不倦，就在繁忙的工作之余，亲自指导他的学习。幼年的司马迁接触了当时的很多名师，他曾向著名儒家学者董仲舒、孔安国请教，受益匪浅。他的家世和师承对他事业的发展产生了很大的影响。
司马迁二十岁时，到全国各地游历。他的第一次出游，以长安为起点，考察的重点是南方。司马迁来到汨（音mì）罗江，了解战国时屈原投江而死的事迹；又来到长沙，向父老询问汉文帝时贾谊病死的经过；他到舜帝逝世的九嶷山察看；又到禹王约见诸侯的会稽观光；他还到了越王勾践的都城，以及楚王韩信的家乡。
他的第二次出游，是北涉泗水，听沛县百姓描述汉高祖斩蛇起义的情况，然后到鲁国旧地曲阜，考察孔子讲学的盛况。邹、峄、鄱、薜等地也留下了他的驻足之迹。长期的游历过程，使司马迁眼界开阔，思想活跃，为他日后的修史工作奠定了坚实的基础。
后来，司马迁还做了汉武帝的郎中，跟随天子到各地巡游。他利用这个机会，对自己掌握的史料进行了进一步的核实，确保使用时万无一失。他还奉命到巴、蜀、昆明一带视察，对南方少数民族的风俗作了深入的了解。