乐队一般是在剧场里演奏的，但有时由于某种需要，也可以在行进中一边走一边演奏。从对演奏技术的要求来说，后者更有其困难的地方。具体表现为，一是行进时容易引起身体的晃动，而影响乐器的演奏；二是不容易指挥，这一点同剧场条件相比较，显得尤其突出。一个百余人的乐队排列起来在街上行进，首尾往往相距二三十米。后面的队员不容易看清指挥者的动作，加上乐声在空气中传递的速度是每秒340米，因此，如果后面的队员根据自己听到的前面演奏者的节奏来掌握自己的节奏的话，节拍肯定不相吻合，整个乐队也必然会乱了套。队伍越长，混乱就越厉害。为了弥补这一点，指挥用的不是一般的指挥杖，而是用顶端装饰着红色流苏的指挥杖，指挥员基本上只做上下的指挥线条动作。这样，演奏员们就凭看到的指挥者的动作演奏，节拍就不会错了。但是，如果乐队更大，如有几百人以上的游行乐队，那就得每隔一段距离设置一名副指挥之类的助理指挥者，他们手持指挥杖或旗帜，传达走在队伍最前面的总指挥的动作。
1973年1月20日，在美国首都华盛顿的宾夕法尼亚大道上出现了一支史无前例的最大的行进中的乐队。这支乐队共由1976名演奏员组成，为了使乐队演奏得整齐划一，整个乐队共配备了54名指挥。乐队是为游行庆祝尼克松总统就职而组织的。这支游行演奏乐队，吹吹打打、热热闹闹地在大街上行进了3.2公里，真可谓盛极一时。