历史上最早的雪茄可以追溯到古代的玛雅文化。在马雅神殿里，墙上的浮雕和装饰明显地描绘着“吸烟”在玛雅文化的典礼和仪式上曾经发生过。雪茄的英文词“Cigar。”可能是从古语“Sicar”而来，意思是“薰香”或“薰烟”。
一般认为，哥伦布是将雪茄烟引介至欧洲大陆的人，时间大约是15世纪末期。当他的船队抵达新大陆时，他发现当地的土著人抽着一种由烟草叶卷成的烟。西班牙和葡萄牙人后来开始在此定居，并开始了雪茄的制作。在18世纪，荷兰人成功地将雪茄出口到俄国。不久，法国、意大利和瑞士的雪茄商人也开始了他们的贸易。