卢俊义绰号玉麒麟。
《宣和遗事》首先开榜的是“玉麒麟李进义”。龚圣与赞，始改“李进义”为“卢俊义”，称他是：“白玉麒麟，见之可爱。风尘大行，皮毛终坏。”
麒麟，世无此物，如同龙、凤，它也是古中国的图腾创造：牛尾马蹄、独角、全身披鳞甲，背毛呈五彩。“麟、凤、龟、龙，谓之四灵”（《礼记·祀运》）。麒麟，传统文化视为吉祥物，给人们带来幸运、富贵。
“玉麒麟”绰号溯源就有三说：
一说以“玉麒麟”比拟人中奇才、异才。元耶律楚材《和裴子法见寄》：“天上玉麒麟，英才可珍惜”；《用盐政姚德宽韵》：“乃祖开元柱石臣，云孙仿佛玉麒麟”；又元人杂剧《小尉迟将斗将认父归朝》，称赞小尉迟刘无敌（尉迟宝林），“则俺那大唐家新添一个玉麒麟”。大概元时多有比喻英才为玉麒麟的，卢俊义绰号“玉麒麟”也应该作如是观。
二说以“玉麒麟”比拟顽石。《宣和石谱》记有“玉麒麟”命名的奇石。宋张浞《艮岳记》引蜀僧祖秀《华阳宫记》说，汴京宋宫艮岳石有“独踞洲中者曰玉麒麟”。因此有学者联系卢俊义（李进义）曾是押花石纲的指使，说“‘玉麒麟’乃是‘花石纲’中的一个顽石”（《耐雪堂集》）。
三说“玉麒麟”是随身佩带的避邪物。它只是玉石精雕的小麒麟。宋陆游《送陈德邵教赴行在二十韵》：“同舍事容说，腰佩玉麒麟。”它乃是巧小玲珑惹人爱的东西。
三说不一。似以作人才、英才解较契合卢俊义的身分和技艺，否则从《宣和遗事》到上山东梁山，卢俊义何以始终处于极重要的位置上呢？
卢俊义是水泊梁山的第二把手，可他不是晁盖开创梁山时期的老班底，也非宋江辅助晁盖、兴旺山寨时奔来入伙的，而是在梁山已成气候，又请又诱又捉，而二上山的。若按上山先后、上山动机、家庭成分、个人出身，特别是农耕社会最最讲究的资历、功劳（比如久经战阵后，留在身上有几个花）等条件，卢员外可是应排在第九十几号之后了的。
但此后的水泊梁山，总是打着以宋江为正，卢俊义为副的牌牌。
这是因为循《宣和遗事》的定位。在《宣和遗事》，卢俊义（李进义）开始是押运花石纲的第一指使，而且是他组织、号召同侪，杀公人，救杨志，把稳舵，同上太行山梁山泺落草了的。他是卓越的领导者，有高超的指挥才能和组织力度，因此《宣和遗事》天罡院三十六人第一是智多星吴加亮，第二位就是玉麒麟李进义了。
龚圣与改“李进义”为“卢俊义”。名字“进义”、“俊义”并无多大差异，但“李”姓改为“卢”姓却有含义。
一说《宣和遗事》所列三十六人，李姓就有五人（李横、李海、李应、李逵和李进义），因嫌其多，故改去了其中两人（李横、李进义），改姓不改名是也。
二说“卢”姓为河北大姓，自东汉末涿州卢植、卢毓以来，一千余年都是望族。所以龚圣与要改“李进义”为“卢俊义”，后来《水浒》亦步亦趋，更让卢俊义落户在北京大名府（今属河北），因卢氏家族发祥地涿州、幽州当时不在宋境；而卢俊义被破格提拔为副统帅，还有可能是《水浒》作者之一的罗贯中的得意笔墨。据近年在山西祁县河湾村发现的《罗氏宗谱》，记有罗贯中娶妻卢氏语，说他或由此抬举妻姓，也不无道理。
卢俊义上梁山，始于卜占。卜占，为当时极为吃香的行业。宋元平话杂剧多有穿插，诸如吴用算卦，卢俊义东岳进香，即参照此等文字：“这杨官人自娶冷氏之后，行则同行，坐则并坐，不觉过了三年五载。一日，出街市闲走，见一个卦肆，名牌上写道：‘未卜先知。’那杨三官人不合去买了一卦，占出许多事来，言道：‘作怪！作怪！’杨三官人说了年、月、日、时，这先生排下卦，大笑一声道：‘这卦爻动，必然大凶。破财、失脱、口舌，件件有之。卦中主腾蛇入命，白虎临身，若出百里之外，方可免灾。’这杨三官人听得先生说这话，心中不乐。度日如年，饮食无味，恹恹成病。其妻冷氏见杨三官人日夜忧闷，便启朱唇、露皓齿，问杨三官人道：‘日来因何忧闷？’杨三官人把那‘未卜先知’先生占卦的事，说与妻子。冷氏听罢道：‘这先生既说卦象不好，我丈夫不须烦恼，我同你去东岳还个香愿，祈禳此灾，便不妨。’杨三官人道：‘我妻说得也是’。”（宋话本《杨温拦路虎传》）元人杂剧《玎玎珰珰盆儿鬼》也称，有汴梁人杨国用，“遇着一个打卦先生，叫做贾半仙，人都说他灵验的紧，只得割舍一分银子，也去算一卦，那先生刚打的卦下，便叫道：‘怪哉怪哉，此卦注定一百日内有血光之灾，只怕躲不过去。’我问道：‘半仙，你再与我一算，看可还有什么解处。’那先生把算子又拨了几拨，说道：‘只除离家几千里之外，或者可躲。’”
不问苍生问鬼神。农耕社会，戴盆问天，这就是吴用卖卦能使卢俊义稀里糊涂地入圈的一大原因。