明宪宗（朱见深）成化年间，京城里发生一起“妖狐夜出”的神秘案件，跟着，又有道士李子龙，勾结宫中太监鲍石、郑忠敬，潜入大内，在万岁山上窥视皇宫，图谋不轨。后来李子龙被锦衣卫捕杀。但是宪宗皇帝则因为这件事情，郁郁不乐。善于猜测帝王心意的汪直，就引宪宗易服外出，寻欢逐乐，因此得到宪宗的好感。到了成化十三年（1477年）正月间，宪宗因“锐意欲知外事”，就设置了“西厂”，命令汪直侦察刺探朝廷及地方事物。又从锦衣卫的官员、小校中，选出善于刺探情报的人员共计一百多名，在灵济宫前，另外设置厂司。因为早在永乐年间，明成祖（朱棣）就设立过“东厂”，专门刺探弄奸不轨的事情，所以现在宪宗设立的机构就叫“西厂”，目的是想与“东厂”有所区别，并使它们互相争竞。
早在西厂建立之前，汪直就被宪宗派在外面，呆了一年多。他经常穿着普通的布衣，戴着小帽，乘坐驴子或者骡子，在京城内外走动，没有人知道。由于他善于打扮，行动诡秘，处处留心搜集情报，上自朝中大臣，下至黎民百姓；无论国家大政方针，还是民间吵嘴打架，都被他手底下的人一一搜取上报，从而进一步取得了宪宗的宠信。因此西厂建立之后，权势大大超过了锦衣卫和东厂。后来，为了进一步巩固自己在朝中的地位，汪直又亲自接连导演了几出大戏。首先是覃力朋案：
覃力朋本来是南京镇守太监，在一次进京贡朝后，他用百艘官船私自贩送食盐。这在明朝是违法的。但是因为他的权势，一路上没有人敢过问。船队到达武城县，偏偏有个不信邪的典史，对覃力朋船队进行阻拦查问。覃力朋就打掉了这个典史的门牙，还随手射死一个人。汪直虽然和覃力朋同为宦官，但是为了立威取信，在接到这个案件后，立即下令逮捕覃力朋。追查覃力朋殴打国家官吏、滥杀无辜的罪行。并且奏请皇帝，坚决主张处死覃力朋。后来，覃力朋虽然得到宽赦，但是宪宗认为汪直能秉公办事，对自己忠心耿耿，就更加信任他了。
汪直恩宠日盛，地位巩固，就结党营私，收锦衣卫百户韦瑛为心腹，狼狈为奸，屡屡制造骇人听闻的冤狱。成化十四年（1478年）二月，汪直便制造了建宁卫指挥杨晔冤狱。汪直指挥韦瑛，用诬告、严刑逼供、制造假供等手段，将杨晔与儿子杨泰，跟叔父杨士伟（兵部主事）逮捕下狱，杨晔受“琵琶”酷刑惨死在西厂狱中，杨泰问斩，杨士伟贬官。
三月，汪直指使西厂特务在各地打击“妖书妖言”。特务们预设圈套，自编“妖书妖言”，诱使百姓前去观听，然后将其逮捕，导使许多无辜百姓惨遭杀害。
四月，汪直伙同亲信韦瑛，罗织数起大案。礼部郎中乐章与行人张廷纲出使安南，刑部郎中武清巡视广西，特务报告汪直，说乐、武二人接受贿赂，带回许多财物。汪直不向皇帝奏请，擅自将他们逮捕下狱。韦瑛向太医院索取药物，没有达到目的，就在汪直面前进谗言。汪直就让韦瑛将太医院判蒋学武、太医院左道政方贤逮捕下狱。
由于侦伺频繁，引发朝野一片哗然。到了五月，大臣们就群起上书，强烈要求宪宗关闭西厂。其中弹劾最力的是大学士商辂。他上疏向皇帝说：最近（西厂）秘密侦探太频繁，朝廷政令过于严苛，法网刑措又极细密，弄得人心互相猜疑、互相畏惧、其势汹汹，不得安宁。这些都是由于陛下一直听从决断于汪直的缘故，而汪直又用一群小人作爪牙。现在朝廷内外群情骚动，很难保证不会发生意外的变乱。以前曹钦谋反，就是由于逯杲监视他的行踪造成的。再这下持续下去，一旦造成祸乱，将很难平息。希望陛下运用你圣人的智慧，自行判断，撤销西厂。把汪直罢免了，留他一条性命；把韦瑛诛杀，以正国法。”谁知道这个折奏上去了，宪宗居然生气地说：“不过是信任一个太监，难道就会危害整个天下吗！”还叫太监怀恩传下旨意，对写这道奏章的人加以严厉的谴责。商辂就回答说：“在京官之中，不分官职的大小，一旦有罪，全都应该呈请皇帝之后，再收拿问罪。然而汪直敢于不经过皇帝，擅自逮捕三品以上的京官。大同、宣府这两个地方，是守御我朝北大门的两把锁，这里的守备官员，连一天都不可缺少。可是汪直在一天之内就抓了好几个人。南京城是祖宗发祥的根本重地，连在那里的留守大臣们，汪直也敢随便逮捕。至于皇帝身边的很多近待臣僚，汪直动不动就任意撤换。如果不罢免汪直，国家怎么能不面临危险呢！”
宪宗见群臣的意见太大，就下令罢除了西厂。把韦瑛贬去戍守边关。可是西厂虽然罢除，汪直的宠信并没有因此衰减。他的罪责也根本没有被追究。他仍然回到御马监担任原来的职务。时隔一月，御史戴缙、王亿等人，因为很久不能升官，所以投宪宗所好，上疏为汪直歌功颂德，要求恢复西厂。他们在奏疏中说：“太监汪直厘奸易弊，允合公论”，“汪直所行，不独可为今日法，且可为万世法”，一切正中宪宗与汪直下怀。
成化十三年六月，宪宗下诏恢复西厂，仍旧用汪直做提督。在这件事发生的前后，兵部尚书项忠也因为得罪汪直，被削籍为民。曾经弹劾汪直的大学士商辂，被迫致仕（退休），一批正直的朝臣遭到了排挤。戴缙、王亿和汪直的其他党羽，则纷纷加官晋爵。汪直专擅朝政的气焰比前更为嚣张了。