1940年7月，就在英国本土处于危急之时，意大利乘机在非洲大陆进行扩张。墨索里尼妄图以所占利比亚、厄立特里亚、阿比西尼亚和意属索马里为基地，动用40多万意大利和土著军队去夺取英国在东非和东北非的殖民地和保护国，建立一个自恺撒以来未有的以意大利为宗主国的大帝国。
意军侵入了苏丹和英属索马里，英属肯尼亚处于意军从阿比西尼亚南下威胁的惊慌之中。
意大利在利比亚靠近埃及边境一带，早就集结和部署了拥有大量现代化装备的七八万军队。到秋天，连地方部队一起增至30万人，悍然向埃及发动了大规模进攻。英国中东总司令韦维尔将军统帅的英、印、澳军，起初不战自退。
12月9日，个个身体瘦削、面目黧黑、在沙漠中经受长期训练的完全机械化装备的英印联军开始反攻，以攻克西迪巴拉尼为起点，沿着地中海海岸从东向西挺进。
在英国舰队和海军飞机的配合下连战皆捷，先后占领利比亚境内巴尔迪亚、托卜鲁克、班加西和贝达夫姆，前进了500公里，歼灭意大利9个师，俘虏11.3万人，击毁意大利飞机几百架，粉碎了墨索里尼称霸非洲的迷梦。
在这些战役进行过程中，丘吉尔接连不断地向前线将士发出祝捷电报，鼓舞士气。他引用诗人沃尔特·惠特曼的话勉励他们再接再厉：
每一个成功的果实，无论它是多么圆满，都将带来一些需要我们投入更大的战斗才能加以解决的问题。
1940年12月23日夜，丘吉尔又通过广播向意大利人民发表讲话，在追述了英意两国人民长期友谊之后，揭露墨索里尼掌权18年来，把国家带到了可怕的毁灭边缘，他表示将等到意大利民族能再次创造自己命运的那一天，这一天必定要到来。
1941年春，英军主攻方向是摧毁意大利在东北非的武装。他们将意军逐出苏丹，收复英属索马里，攻占意属索马里，又发动阿比西尼亚武装起义进行配合。
惨败的墨索里尼向希特勒苦苦乞援，纳粹头子派隆美尔率两个装甲师组成非洲军团开往北非，任命隆美尔为北非德意联军司令。
隆美尔曾任绰号“鬼怪”的装甲师师长，在以闪电战进攻法国时俘获大批英法部队，并最先追到敦刻尔克海边，迫使未及撤往英国的3万多法军投降。他彪悍泼辣，敏捷狡诈。2月12日他带两个先遣营在利比亚东北的黎波里登陆，他的大部队由于英国拥有地中海制海权一时还到不了。
隆美尔了解到这时韦维尔的英军一部分已去东非，一部分到希腊战场增援，剩下的主力调回埃及休整，以素质和装备均差的新兵去前线换防，便带领小部队长驱近千公里，越过水源缺乏的沙漠，3月31日到达前线并发起进攻。
他把大众牌小汽车乔装成坦克以壮声势，吓得刚来前线增援的英印新兵心惊胆战。隆美尔旋风般在两周内挺进600多公里，连克阿盖拉、班加西、塞卢姆等地，逼近埃及马特鲁。
英军正在新旧交接中的两个中将前线司令在乘车逃跑时一同被俘。丘吉尔下令死守的托卜鲁克港口要塞，已被包围在犬牙交错的前线的敌方一侧。在中东前线视察工作的陆军大臣艾登说：“韦维尔一夜之间老了10岁。”
丘吉尔听到韦维尔组织反攻的“战斧”计划失利后，在卡特维尔庄园郁郁不乐地徘徊于幽谷之间数小时之久，心想：“韦维尔已经是一个心力交瘁的人了，我们已把这匹驯良的马骑得走不动了。五六个各不相同的战区的任务都压到他一人身上。”
为了扭转战局，丘吉尔和内阁及军界商量之后，决定进行人事调整，将韦维尔同印度总司令奥金莱克互调，并派利特尔顿为内阁驻中东主持非军事事务的国务大臣。
经过5个月休整，在兵力和装备上都明显强于德意联军的英军，发动代号为“十字军战士”的大规模进攻。11月18日傍晚，大雨滂沱，10万英军上万辆军车浩浩荡荡开始西征。
隆美尔早已筑好地堡，里面密布机枪大炮，构成坦克陷阱，把英军装甲部队打得晕头转向，损失惨重。但鉴于兵力不足，补给困难，隆美尔撤去对托卜鲁克的包围，退回阿盖拉。补充一批装备和人员后，他又在1942年1月下旬发动进攻，占领班加西。
丘吉尔认为隆美尔是个棘手的人，他在下院陈述战况后说：“我们遇到了一位非常勇敢善战的对手，而且如果我们可以撇开战争造成的破坏来说，他是一位伟大的将领。”
隆美尔继续进攻，6月21日重又攻占托卜鲁克，3.3万英国守军向不到他们人数一半的德军投降。正在华盛顿参加会谈的丘吉尔接过罗斯福递给的电讯时几乎晕倒。
英军全线溃退，7月1日，隆美尔率部进抵埃及阿拉曼，距亚历山大港只有60多公里。英国海军撤向红海，开罗英国军政机构销毁文件准备逃走。这时的隆美尔因立大功而晋升为元帅。
丘吉尔又一次改组中东地区司令部，8月初任命亚历山大为总司令，蒙哥马利为第八集团军司令，并又一次充实兵力和武器，达到德意联军的三倍。
隆美尔苦于部队补给非常困难，想先去拔除袭击德意舰船的马耳他岛上英军的这根刺，但是未获得希特勒的同意，他便抱着侥幸心理，于8月30日晚进攻阿拉姆哈勒法阵地英军。
天明后，德意舰船受英机轰炸损失很大，3艘油船被英军炸沉，迫于燃料补给无靠，不得已于9月3日全面撤退。由于隆美尔一贯善于诱敌落入陷阱，非常谨慎的蒙哥马利没有追击。
墨索里尼在入侵北非的同时，1940年10月28日又向地中海北岸的希腊发动全面进攻。丘吉尔果断地命令英国海空军接管希腊克里特岛防务，想将这个战略要地变成支援埃及的空军基地。紧接着，丘吉尔又从利比亚调4个师的陆军开往希腊。
希腊军队英勇反击，将意大利侵略军驱逐到阿尔巴尼亚境内。墨索里尼只好又搬来纳粹兵。德军占领雅典。
丘吉尔调印度军到伊拉克，联合戴高乐自由法国部队攻入叙利亚，防止希特勒进入地中海东部。