唐写本《敦煌录》载：“此山神异，峰如削成，其间有井，沙不能蔽。”
这神山，就是位于甘肃省敦煌市南端的鸣沙山；这沙填不满的井，便是鸣沙山环抱中的月牙泉。
月牙泉，东西长约218米，宽54米，平均水深达5米。水清如镜，状若新月，故得此名。自东汉以来，月牙泉就是敦煌胜景之一。
月牙泉实际是疏勒河的主要支流——党河改道后留在沙漠上的一处古河湾。此地基底是灰色、紫红色的粉砂质泥岩，地势低洼，具有良好的储水条件。河湾西高东低，泉水自西溢出，逐渐东流，聚积成月牙泉。
月牙泉之所以“绵历古今，沙填不满”，是因为它处于海拔1240～1725米的鸣沙山前后峰（或曰北南峰）之间，鸣沙山为“金字塔沙丘”，风力作用下的沙子总是沿着山梁和坡面向上滚动，风力再大，沙也刮不到沙丘下的月牙泉中。加上该地区的风向多为偏东北风，恰好与月牙泉所处山谷的走向一致。当刮偏东北风时，由于地形急剧变窄受阻，便成旋转风，将沙子卷上沙丘。这才有了月牙泉“虽遭烈风，不为沙蔽”的奇观。月牙泉的“逼沙”
魔力实是大自然所赐也。