敦煌在西汉设郡以前或因山被称为“三危”，或因产美瓜而名为“瓜州”，或因布满沙漠被唤为“沙州”，古代的苗黎人最早生活在那里，后被羌戎占据，秦朝时月支入居。西汉初年，匈奴人打败月支，便驻牧于此。他们经常侵扰汉朝西北边境，给汉朝带来了巨大危害。
为了解除这个威胁，汉朝经过多年的准备，在汉武帝元光六年(前129年)，开始了对匈奴的全面反击，在卫青和霍去病的指挥下，汉朝军队英勇作战，取得了重大胜利。汉武帝元狩二年(前121年)，匈奴昆邪王率众4万人投降，包括敦煌在内的河西之地全部纳入西汉版图。汉武帝元鼎三年(前115年)汉朝在那里设置了武威、酒泉二郡，敦煌一带归酒泉郡所辖。到汉武帝元鼎六年(前111年)，汉朝又在此增设了张掖、敦煌二郡，这就是所谓的“河西四郡”，敦煌的名字也就是从这时正式出现的，打通河西走廊，设置河西四郡，隔断了匈奴和羌族的联系，扫除了中原与西域交往的障碍。为了巩固边防，西汉政府还把秦朝的长城，从临渊延伸到敦煌以西，建置了玉门关，沿途设置碉堡，派兵屯戍，移民守边。公元前119年，一次就移民70多万，从内地迁徙来的人民和屯驻的军队一道艰辛劳动，流血流汗，建立起城郭村庄，引渠灌溉，从事农业生产，把原来的草原牧场变成了农田，敦煌逐步建立和发展起来了。敦煌由原先的一个边陲荒凉地区，成为一个接受汉族先进文化，经济发展很快的地区，这具有划时代的意义，为莫高窟的出现提供了良好的客观条件。
随着经济的发展和中西陆路交通的沟通，敦煌成为“华戎所交一都会”，商业十分发达，大量的物资集散于此，如汉朝的丝绸、工艺品、陶瓷、铁器，西域的葡萄、苜宿、石榴、胡桃、胡麻，古床、骆驼、天马(汉血马)，西方的皮毛、衣物也传入中国，许多物品和汉朝先进的生产技术还传到了西方，促进了西方的经济文化发展。东晋以后，前秦、北魏先后统一北方，丝绸之路仍然十分繁荣，敦煌依旧是中西交通的枢纽，物质交流的大都会。
经济的发展带来了杰出的艺术成就。早在2世纪前后，敦煌就在驰誉中原的凉州文化中显露出头角，许多文化内容和文化名人就已经展示了敦煌艺术的风采。我们试举几例，略见敦煌文化发展之一斑。
我国历史上着名的书法家张芝和索靖都是汉晋时期的敦煌郡人。敦煌韵经学大师郭瑀、宋纤、刘晒在河西授徒往往达数百、数千人。敦煌还有自己的传统医学，并出现过着名的针灸大师张存。音乐家索丞演奏的乐曲，欢可使人欣喜鼓舞，悲则令人伤心落泪，更显示出敦煌艺术的魅力。在建筑和壁画方面敦煌艺术也有相当的成就，敦煌的工匠为西凉国王李皓修建过着名的“靖恭堂”“谦德堂”“嘉纳堂”等宫殿，还修造了学宫，画工们为这些建筑绘制了众多题材的壁画。在敦煌还出土了大量的墓砖画和文物，特别是酒泉丁家闸墓画和嘉峪关墓砖画，更是敦煌艺术的杰出代表。这些墓画形象地反映了河西地区的历史，当时的阶级关系和社会生活风貌，还有一些传统的题材，如飞升的羽人和蹑浮云、喳上驰的红鬃烈马等也颇具地方特色。
由此我们可以看到，在莫高窟艺术没有产生之前，中原的文化艺术在敦煌地区已经广泛地发展起来，它为莫高窟艺术的发展奠定了坚实的基础，中原文化艺术是孕育莫高窟艺术的母体。
经济文化的发展，便利的交通条件，促进了中外交往，佛教和佛教艺术也随之传入我国。
佛教首先沿丝绸之路传入西域(今天的新疆地区)，接着经于阗、楼兰(南路)和龟兹、高昌(北路)传至敦煌，再从敦煌传入中原。
佛教是外来宗教，刚传入中国时大受排斥，但由于佛教本身适应着封建的上层建筑，再通过佛教与儒家思想和玄学的融合，逐渐适应了中国的社会环境。特别是在两晋时代“流尸满河，白骨蔽野”灾难深重的社会，佛教更适应了当时人们的心里需要。于是，迅速地传播开来。
佛教是公元前6世纪产生于印度的一种宗教。古代印度的雅利安人，有着严格的“种姓制度”，这个制度把人分成4个等级，等级压迫十分严重，下层人民渴望平等。在这种情况下，迦毗罗卫城(今尼泊尔境内)释迦部落的王子乔达摩·悉达多创立了佛教佛教宣传众生平等，并认为人只要苦心修行就可以摆脱苦难而成为佛。佛教教义中最基本的理论是“四谛”，即苦、集、灭、道四谛。四谛说认为人生的各种痛苦采自人的各种“欲爱”，人有了“欲爱”就会在生活中造“业”而一造“业”人就相应地受到报应，要解脱就要消灭欲爱，要消灭欲爱就要修道。它还宣传“因果报应”“轮回转世”，人在活着的时候，多做好事，积下功德，来世就能得到善报。佛教在古代印度是一种既有积极的反社会等级制度的一面，又有消极的让人逃避现实的一面。
东汉时佛教开始传入我国，但信奉的人不很多，东晋以后，佛教才广泛地传播开来，这是当时社会状况造成的。东汉后期我国开始了一个较长的大分裂时期，在这段时期里由于各种错综复杂的原因，造成了严重的民族矛盾和阶级矛盾，封建统治阶级内部斗争也十分尖锐激化，战争连年不断，给社会生产和人民生命财产造成了巨大破坏。统治者为了维持战争的需要自然要加重对人民的剥削，人民生活十分贫困，处于水深火热之中。
面对天灾人祸，百姓们无力反抗，自然乞求于神灵。佛教的教义对他们的吸引力是很大的，封建统治者也看到了它的妙用，极力提倡，于是佛教在这种社会情况下，得到迅速发展，随之产生的佛教艺术也空前繁荣起来。
十六国时期，西北各族入侵中原，整个北方只有甘肃一隅保存了汉人的政权——张轨所建的前凉。敦煌在它的管辖之内。不久氐族兴起，在其首领苻坚的率领下，灭掉前凉，建立前秦，敦煌也随之转归前秦统治。前秦建元二年(366年)对敦煌来说是一个具有特殊意义的年代。
据敦煌遗存的唐武周圣历元年(698年)李怀让《重修莫高窟佛龛碑》记载，366年，有一个叫乐傅的和尚，手执锡杖四处云游，这一天的黄昏时候，太阳就要落山了，在无边无际的沙漠之中，他来到敦煌三危山下，蓦然抬头，只见山顶上射出万道金光，而且金光中有千佛的形状，他认为这一定是佛光宝地。于是他募人在三危山对面的岩壁上修凿了一个洞窟，以供其在此修炼，瞻仰“佛光”。1600多年前，莫高窟第一个石窟就这样产生了。其实乐傅所见到的金光千佛，我们今天在莫高窟仍可以看到，因为三危山是玉门系老年期的山，山上的岩石是黯躇红色的，岩石内含有一些矿物质，并且山上无杂草、树木丛生，所以当夕阳斜照到山顶的时候，经常出现闪闪的金光。当时受科学条件的限制，乐傅自然无法解释这种自然现象，就以为是佛光出现了。继乐傅之后不久，又有一个从东方来的法良禅师，在鸣沙山的崖壁上，开凿了第二个石窟，当时佛教和佛教艺术已经很盛行了，加上金光千佛的宣传，所以信仰佛教的人就越来越多，他们为了供佛、修炼而纷纷在这里开凿洞窟。这样，敦煌莫高窟就逐步繁荣起来了。据武周时李怀让碑记载：“乐傅法良发其宗，建平东阳弘其迹”，所谓“建平东阳弘其迹”是指孝昌三年(527年)，北魏宗室东阳王元荣出任瓜州刺史，从洛阳来到敦煌，北周武帝建德元年(574年)前，建平公于义从中原出任瓜州刺史，他们各修了一个大石窟，“而后合州黎庶，造作相仍”，莫高窟得到统治者的支持，自然就日益兴盛起来，并且发生了很大变化：一是佛教石窟里出现了非佛教的民族神话题材，这类题材是在佛教和儒家、道家思想进一步融合的过程中，从墓室进入石窟，丰富了石窟艺术的内容；二是莫高窟进一步民族化，在佛、菩萨形象中，出现了中原汉装和南朝名士的形象，有了潇洒飘逸的精神风貌，在静的境界里，增添了动的情趣，突破了西域佛教艺术的规范，形成了中国式的佛教艺术体系。可见，莫高窟受中原文化影响是很深的。