宋万此人不见于《宣和遗事》。
因为有个杜千（迁），于是作者创造了他，一千一万，且把他俩设计为两个身材特别的长人，真是相得益彰。
宋万绰号云里金刚。金刚，乃梵语。《佛经》有《金刚经》，称金刚者，意为永不坏身。隋遗臣郑颋谓王世充曰：“闻佛有金刚不坏身，陛下真是也。”唐宋佛教盛行，多有人即以“金刚”命名，以喻己身材魁梧。如隋末刘武周部将宋金刚，唐初与高力士同净身进宫的孙金刚；宋有卫士宋金刚（《建炎以来系年要录》卷二十二），瓦市相扑人朱金刚（《繁胜录》）。佛教东渐后中华民俗还以佛门四天王称为“四金刚”。
元明推崇天王，常于佛寺壁绘四天王图像，且在云端现半身者，俗称为云里金刚。
按，“云里”，也常见于元人杂剧。元杂剧《凤凰楼》有主角之一侠盗云守礼，“扶危济困，剪恶锄强”，且其武术高明，有飞檐走壁之特异本领，所以绰号称“云里手”（《车王府曲本菁华》）。此处“云里”也可为制造“云里金刚”绰号作佐证。
南宋初，有宋万其人，他是被陷伪齐的宋朝官员唐佐所招募的一个小军官，唐佐事泄被杀害，他也被捉拿（《建炎以来系年要录》卷五十九）。王利器以为此宋万，不一定是云里金刚宋万，但因此段事由必为当时所盛传。“施耐庵习闻其事，因而把宋万的名字撞入七十二小伙之数”（《耐雪堂集》）。此亦一说。
按，宋万名字，最早见自元人杂剧《九宫八卦阵》，第三折白有杜千、宋万两人，则宋万之名很难说是施耐庵首先发明的。