莎士比亚获得团里人员的关切、支持不止于《罗》剧。不论哪一剧，他都得到了剧作家所最需要的：团员们灵巧和谐的演出，以及发挥他塑造角色的才气所需的空间。即使在吃力不讨好的历史剧里，莎士比亚也能在战争和号角声中塑造活灵活现的人物。
莎士比亚为“大臣”剧团首次编写的历史剧可能是《约翰王》。《约》剧亦是老戏新写，剧情几乎与旧剧完全相同，然而他却只用了原剧中的一句台词，因为他并不只是重写旧戏，他要做彻头彻尾的改换。原剧中没有角色描绘，莎士比亚却仍然觑个机会，塑造了梅丘帝欧的前身——那饶舌而爽朗的傅康伯利基家的私生子。
在另外一出历史剧里，莎士比亚则根据贺林虚德的《编年史》来结束蔷薇战争，而在《亨利六世》的上、中、下三出连续的剧中也记载了这个战争的情形。莎士比亚通常并不采用马罗的方式，绕着一个大坏蛋来营构全剧，但《理查三世》中“约克的理查”却是个恶透了的大坏蛋。他身体有残疾、计谋狠毒。理查·柏璧基演活了这个角色，在最后理查败亡那场戏里，当他喊着：“一匹马！一匹马！我的王国换一匹马哟！”他一定过瘾极了，由于他表现得太好了，这句话竟成了戏台上的常语，被许多人所仿效。
在《理查二世》里，莎士比亚对于这位自导自演、成日沉浸在白日梦中的君王的脾性特别感兴趣。他笔下的理查二世甚至能以审美的快乐眼光来看自己的覆亡，而他的悲剧也不能完全算是悲剧，因为这个国王无心处理各种事务，只是整日沉浸在自己对各事各物的感受中。
理查二世毁于注重实际的堂弟之手，这个亲戚后来成了亨利四世。在《亨利四世》里，莎士比亚以篡位的方式来处理这个问题。莎士比亚各历史剧彼此紧密交织，因此大多一气连贯。《理查二世》剧终时，新王亨利表示与儿子有麻烦，海尔王子老爱跟着一班“狂放不羁的伙伴们”到处走动。等莎士比亚着手写新戏时，他就把精神都放在海尔同他的弟兄身上了。
海尔王子那帮恶名昭彰的追随者的领头是约翰·旧堡爵士。莎士比亚在伦敦有很多机会可以观察老战士们，对于军队里的贪污敛财知之甚详，也对这批“老怪物”们的欺诈、求乞十分了解，他把这个与意大利传统的骄狂自大的军人形象合并，一部旷世喜剧杰作遂从原无多大写头的题材里诞生了。
“大臣”剧团在扮演《亨利四世》第一部时，约翰·旧堡爵士一出现在舞台上，观众便爆发出一阵发自内心的狂欢，并立即便把这个丢人的老绅士形象收入心底。其实，把这样的恶名加在可敬的“旧堡”姓氏之上并不公允，在现实生活中，约翰爵士是个著名的武士。莎士比亚好意地将亨利·旧堡改成了约翰·法史达夫，且在该剧第二部中继续使用此名，却与另一高贵姓氏发音近似而遭人非议。要使人人都满意，看来是不可能的。
虽然莎士比亚把姓氏从头到尾都改换了，但16世纪末仍然有很多人管该剧叫《约翰·旧堡爵士》。“上将”剧团因此抓住机会，演出一部真正根据史实改编的约翰爵士。他们宣称，他们的戏是有关一个品德高尚的贵族的，他们甚至在结束开场白时，强烈地暗示“大臣”剧团背叛了史实。
这时，莎士比亚一直在写喜剧，他的技巧日趋上乘，最终能臻于化境。他替“大臣”剧团写的首出浪漫喜剧，可能是《维洛那二绅士》，其中他用心探讨爱与友情的主题，在某些方面有着《空爱一场》里的虚矫。《维》剧情颇为复杂，他让女孩穿上男装去做她爱人的书童。后来在《第十二夜》中，他又使用了这一招，造就了欢笑连绵的一幕。他又设计了一群遭受流放的贵族，在森林里安身度日，成为后来《如愿》中这帮人的雏形。《维》剧中有好些布局，其后均在《罗密欧与朱丽叶》中重现，如教士、索梯、遭受贬逐等。莎士比亚喜欢采用旧题材，甚至连自己用过的都不放过。他善用旧剧、旧书为题材，且改进的技巧已达到相当高超的境界。
莎士比亚对于创新一向无多大兴趣，反而将过时的中世纪的“丑角”一用再用。像马罗、班·江生这些人都很不愿意为了迎合大众口味而在仔细编写的剧本里插入丑角。伦敦观众数世纪以来已经熟悉了剧中的丑角，莎士比亚认为何必剥夺这久为大家所熟悉的乐趣呢？在《维洛那二绅士》里，虽然不必有小丑，但他还是加进了小丑，以博观众一笑。他继续使用丑角，毫不觉得自己优于当时一般的舞台技巧，然后在使用中将其改头换面。
莎士比亚这时另外还写了一部浪漫喜剧《威尼斯商人》，再度以想象之城作为故事的发生地，因此威尼斯和维洛那一样地不真实。更与实际不符的是剧中人讨论高利贷的方式，事实上放高利贷的情形在伦敦和在威尼斯一样普遍。伊丽莎白登基之初虽曾敕令放高利贷是罪行，但也规定一分的利息为合法。莎士比亚观众中有半数的人就在以高利放款或贷款，他们很明白《威尼斯商人》只是民俗剧，与当前经济状况无关。白白放款予人才是傻子呢！
莎士比亚对夏洛克一角的描述也不能当真。这只是民间的看法，莎士比亚本人从无机会见到真正的犹太人，中世纪时他们已经全被逐出英国，法律严禁他们再在英国出现。也许夏洛克之罪不在于他的种族出身，而在于他的宗教信仰。当夏的女儿说到“我将因我丈夫而获救，他已经把我变成了基督徒”时，在观众的眼中，她是可以被接受的。
莎士比亚在伦敦遇见的“犹太人”，或许是希伯来族已受洗为基督徒者，然而其中应该没有夏洛克式的人。莎士比亚的“取样”应该是源于中世纪基督徒的传统思想。这种思想根深蒂固，连大作家亦不能免俗。如乔塞描述的一个“该死的犹太人”，是以杀害基督徒小男孩为日常行径之一；马罗的《马尔他的犹太人》里，巴拉巴斯企图毒死整城的基督徒，结果被丢进热锅中，大快人心。虽然莎士比亚描述的是民间的形象，却不妨碍观众看到真实的人。当观众希望一个单纯、逗趣的坏蛋时，莎士比亚就给了他们夏洛克。“我是个犹太人，难道犹太人就没有眼睛？难道犹太人就没有手、器官、身体、感觉、感情、热情？如果你戳我们，难道我们就不流血？”
《威尼斯商人》中有各式各样的素材，并非依据单一的素材而处理，否则在现代观众眼中就会显得单调。在《仲夏夜之梦》这出戏里，他手法纯熟，运用了一个在《空爱一场》中用过的布局，让戏迷们重新欣赏似曾相识的剧情。神仙们皆由孩童扮演，他们所受的严格舞蹈训练颇有助益。莎士比亚在无意间，为未来的读者完全改变了神仙的形象。在以往，他们是满怀恶意，住在泥土中的乡村小人儿，而莎士比亚却让他们居住在花丛之中。
1598年9月，有个叫做法兰西斯·米尔斯的牛津毕业生，出版了一本书——《巴拉帝斯塔米亚》。在书中，他提到以上那些剧本，都写于莎士比亚加入“大臣”剧团的前四年里，写作的时间在1589年9月之前。米尔斯还说莎士比亚“在他私人朋友间”，传抄着“甘醇的十四行诗”。米尔斯并且列出了一长串莎士比亚的剧作：“譬如蒲劳斯塔斯与塞尼加被认为是最好的拉丁喜、悲剧作家，无疑莎士比亚在这两方面都是最优秀的；喜剧方面，他有《维洛那二绅士》《错中错》《空爱一场》《爱的胜利》《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》；悲剧方面，他有《理查二世》《理查三世》《亨利四世》《约翰王》《泰塔斯·安钟尼珂斯》和《罗密欧与朱丽叶》。”
《爱的胜利》恐怕就是《驯悍记》，米尔斯只漏列了《亨利六世》的三部连续剧。
作品能够这样被明列出来，在伊丽莎白时代的剧作家里，莎士比亚是独一无二的。米尔斯还列有许多其他的剧作家，如葛林、吉德等是通俗作家，贵族则有巴克赫斯特爵士和牛津伯爵等人，他还加上了新人班·江生。然而，米尔斯唯独对莎士比亚大加赞赏：“缪斯女神若说英文，也会以莎士比亚精雕细琢的言辞来说话。”足见其对莎士比亚赞佩之深。